에드 세이코타 — 시스템 추세추종과 손실 절단 규칙

① 판별 — 추세 방향은 '예측'이 아니라 '확인'이다

세이코타의 출발점은 방향을 맞히는 게 아니다. 그는 지수이동평균(EMA)이나 돈치안 채널 같은 후행 지표로 '지금' 추세가 어느 쪽인지만 읽는다. 상승 추세면 롱, 하락 추세면 숏, 방향이 없으면 아무것도 하지 않는다. 그의 표현대로 '지금(now)의 가격에 반응'하는 것이지 미래를 점치는 게 아니다.

② 진입 프레임 — 시스템 신호에만 기계적으로 반응

진입은 재량이 아니라 규칙이다. 사전에 정의한 시스템 신호 — 신고가/신저가 채널 돌파, EMA 교차 등 — 가 뜰 때만 추세 순방향으로 들어간다. 역추세 베팅도, 하락하는 자산에 평단을 낮추는 물타기도 없다. 신호가 없으면 관망이 곧 포지션이다.

1. 상위 타임프레임에서 EMA·채널로 추세 방향이 한쪽으로 정렬됐는지 확인한다
2. 추세 순방향의 사전 정의 신호(채널 돌파·교차)가 '확정'되는지 기다린다
3. 진입과 동시에 걸 손절가와 1R(진입가-손절가 거리)을 숫자로 먼저 정한다
4. 신호가 없거나 방향이 혼조면 진입하지 않는다

③ 리스크·사이징 — 먼저 '얼마 잃을지'를 못 박는다

세이코타 방법의 심장은 진입이 아니라 손실 절단이다. 그는 한 번의 거래에 투기 계좌의 1% 미만만 위험에 노출하고, 투기 자금 자체를 유동 순자산의 10% 미만으로 제한했다. 진입하는 순간 손절선을 걸고, 신호가 틀리면 지체 없이 나온다.

이길 때 크게 벌려는 것보다 질 때 작게 잃는 것이 먼저다. 승부는 소수의 큰 추세 승자가 다수의 작은 손실을 덮는 손익비에서 난다 — 개별 적중이 아니라 기대값의 문제다.

④ 무효화와 한계 — 손절 히트는 '오류'다

손절 라인에 닿으면 그건 추세 판단이 틀렸다는 뜻이다. 논쟁 없이 청산한다. 휩소(잦은 손절)가 쌓이면 사이즈를 줄이거나 아예 매매를 멈춘다 — 세이코타는 '휩소를 피하려면 거래를 멈추라'고까지 말했다.

⑤ 크립토(무기한선물)로 옮길 때

골격 — 추세 순응, 손실 절단, 1% 리스크 — 은 크립토로 옮길 수 있고, 오히려 자본 보존 측면에서는 더 절실하다. 다만 시장 성질이 달라 그대로 쓰면 안 된다.

1. 타임프레임: 24시간·고변동 시장에선 저타임프레임 휩소가 심하다 → 일봉·주봉 등 상위 종가로 추세와 신호를 확인한다
2. 1% 리스크: 레버리지 명목가치가 아니라 '실제 손실액' 기준으로 계산한다. 손절 거리 안에 청산가가 들어오지 않도록 배율을 낮춘다
3. 펀딩·청산: 펀딩비가 장기 보유의 기대값을 갉아먹으므로 손익비에 반영하고, 고배율에서 물타기는 강제청산으로 '전액 손실'이 될 수 있음을 경고로 함께 본다
4. 신호 필터: 스톱헌트·가짜 돌파가 잦으므로 거래량·펀딩·미결제약정(OI)으로 돌파를 교차 검증한다