我的交易系统一页纸 — 把零散的规则汇成一份计划书

为什么最后一步是“一页纸” — 不是技法而是系统

此前的每一篇各自讲了一种工具 — 蜡烛图与成交量、支撑阻力、时间周期、盈亏比、风险管理、交易日志。工具越多似乎实力越强，但实战中反复观测到的画面恰恰相反：懂技法最多的人，未必最稳定。一边不断收集新指标·新入场形态、却每次都临场即兴判断的交易者，与手里只握两三个入场形态、却把它们该何时·如何·用多少都写成明文的交易者之间的差别 — 这一篇要谈的就是这个差别。

所谓明文化，就是把脑子里的规则写成别人读了也能一模一样执行的句子。“突破就买”不是规则。要写清突破的是什么、成交量条件如何、哪里是失效位、目标是哪个结构位、失败之后下一步是什么，这才叫规则。明文化的实际好处有两点。一是压缩主观裁量介入的空间，让同样的情形出现同样的动作；二是唯有这样固定下来的规则，之后才能用交易日志来验证。每次都换着花样交易，就连“什么管用”都无从追问。

技法不是拿来收集的，而是要收窄成一页纸。

个人交易计划书模板 — 逐格填入的 9 个模块

下面是一份空白模板。每一格都没有标准答案，重要的只有是否用你自己的东西把它填满。按顺序填一遍，那就是初稿；实战记录积累起来后不断修改这些格子，就是走向完成的过程。

1. 市场·标的 — 你交易什么。例：只做 BTC·ETH 等流动性大的头部币种永续合约，或只做现货。把自己不熟悉的低流动性品种排除在计划书之外，本身就是一条规则。
2. 时间周期组合 — 把读方向的高级别周期与找入场的低级别周期分开（自上而下）。例：用 4 小时线定趋势·区间，在 15 分钟线上找入场。组合的依据在多时间周期这一篇。
3. 2~3 个入场形态 — 只写你实际会反复使用的入场模式。每个入场形态都要写明四项：条件（呈现什么样的图形才算候选）、入场（究竟确认到什么才进场）、失效（哪里被跌破就说明这个剧本错了）、目标（瞄准到哪个结构位）。入场形态四要素的详细设计，遵循日内交易入场形态这一篇。
4. 风险规则 — 用数字钉死。1R（单次愿意承受的亏损）在账户的 0.5~2% 区间里固定为一个值，加上单日亏损上限（例：到 −3R 就结束当天）与单周亏损上限，以及同时持有的多笔仓位的总风险合计（总 heat）上限。这些数字的依据在风险管理这一篇。
5. 设计顺序 — 每个入场形态的仓位大小，按失效位 → 止损幅度 → 仓位大小 → 盈亏比的顺序计算。不是先定目标收益再倒着凑，而是先标出出错时会触及的位置（失效位），用到那里的距离（止损幅度）反推出符合 1R 的仓位大小，再用到目标的距离核对盈亏比。
6. 执行规则 — 即便是同一个入场形态，也事先定好用什么委托进出。是挂限价单等待，还是确认后用市价单接，止损要不要预先挂成委托单，是分批建仓再分批减仓。分批入场·离场的原理在分批入场与离场这一篇。
7. 例行流程 — 分为盘前·盘中·盘后的勾选项。盘前：高级别周期方向·关键区间·今天不碰的东西。盘中：禁止计划外交易·核对亏损上限。盘后：把做过的交易记进日志。
8. 日志字段 — 事先固定每笔交易要留下什么。入场形态名称、入场·止损·目标价、实现的 R、是否按计划执行、一行备注。字段固定下来，日后才能按入场形态归类查看。
9. 按行情阶段开/关 — 并非所有入场形态始终开着。区分只在趋势行情用的入场形态、只在回调·箱体用的入场形态，把不合当前行情阶段的入场形态关掉。行情阶段难以判断时，那一天观望同样是规则。

实战范例 — 把凯尔周期中的一种技法套进计划书

光看空白模板会觉得抽象，那就拿学过的一种技法实际填一遍。这里从 Oliver Kell 的价格行为周期中，只挑楔形突破（第二阶段）这一个入场来填入场形态这一格。目的不是说“这个入场形态好”，而是展示一种技法如何落进计划书的格子。下面的数字全是为了演示流程的假设，并非某个具体品种的买入信号。

1. 市场·标的 — BTC·ETH 永续合约。这个入场形态只在流动性大的品种上用。
2. 时间周期 — 用日线判定周期所处阶段，在 4 小时线上确认入场。当前是周期初段还是末段，用凯尔周期这一篇的判别法来读。
3. 条件 — 反转延伸（第一阶段）之后，在下降楔形内回落、随后试图收复 10·20 EMA 的图形。在周期末段（第五~六阶段）不开启这个入场形态。
4. 入场 — 确认价格伴随成交量突破楔形上沿、且 4 小时线收在其上方之后再入场。不是“突破的那一刻”，而是“收盘确认之后”。
5. 失效 — 一旦回落到作为突破依据的前低之下，剧本即被否定。那个前低就是承认这笔交易做错的位置。
6. 止损幅度·仓位大小 — 入场价与失效位之间的距离，就是 1R 的价格距离。若把账户 1% 定为 1R，就用这段距离反推仓位大小（仓位大小 = 1R 金额 ÷ 止损幅度）。因为先定了失效位，仓位大小便由计算得出。
7. 目标·盈亏比 — 用到下一个结构位（前方套牢区·前高）的距离核对盈亏比。若这个比值达不到自己的最低标准（例：1:2），就略过这个入场形态。盈亏比的计算遵循盈亏比与期望值这一篇。
8. 执行·管理 — 止损在入场的同时就挂成委托单。事先定好“到达目标前先减半、其余跟随趋势”这条规则，就不必每次临场即兴决定。

这里的关键是每一格都连回已经学过的篇章。条件·入场·失效·目标来自入场形态那一篇，仓位来自风险那一篇，比值核对来自盈亏比那一篇，执行来自入场·离场那一篇。计划书不是新知识，而是把散落的篇章汇聚到一个入场形态之上的地方。用同样的方式把自己实际会用的两三个入场形态各自填好，计划书的入场形态这一格就完成了。

完成清单 — 自查格子是否已填满

初稿填完后，用下面这些项目自我检查。只要有一项答“否”，那一格就还只是感觉，尚不是规则。

• 市场·标的·时间周期的组合是否用一句话写清，并明确写出不碰的对象
• 每个入场形态的条件·入场·失效·目标四格是否都已填满（缺一格即未完成）
• 各入场形态的失效位，是否落在图表结构被否定的位置，而不是“我不想亏损的金额”
• 1R 是否在账户 0.5~2% 之内固定为一个数字
• 单日·单周亏损上限与总 heat 上限是否已写成数字
• 仓位大小是否按“失效位 → 止损幅度 → 仓位大小”的顺序反推得出（没有从目标倒着凑）
• 到目标的盈亏比相对止损幅度是否成立，并有一条筛掉未达标入场形态的规则
• 盘前·盘中·盘后的例行流程与日志字段是否已固定，日后能否按入场形态归类查看
• 是否有按行情阶段开关的规则，让不合适的行情里“观望”本身也成为一条规则

通过这份清单，意味着计划书已是完整的形态，而不意味着能赚钱。成形的计划书，代表你现在有了可供验证的对象 — 下一段就讲这个验证。

计划书不保证的东西 — 优势只能靠前瞻记录

写得好的计划书给的是纪律，而不是优势。纪律是让你在同样情形下做同样动作的力量，而优势（edge）关乎的是把这个动作反复做下去时期望值是否为正。两者处于不同层面。无论明文化得多干净，这套入场形态组合在盈亏比之上是否真能跑出正期望值，在计划书内部无从得知。只能由按这份计划实际交易出来的本人的前瞻记录 — 朝前不断累积的实测记录 — 来判定。

所以这一篇的搭档是交易日志。如果说计划书是“打算做什么”，日志就是“实际做了什么、结果如何”，两者对照的循环，正是不断修正系统的方法。想再确认散落的碎片，回到盈亏比·风险管理这两篇即可。计划书不是写一次就完的文档，而是每当记录积累就重新修改的活着的一页纸。